2018年底，塔山投资公司对2019年的投资风险进行度量后宣称，在市场波动正常的情况下

2018年底，塔山投资公司对2019年的投资风险进行度量后宣称，在市场波动正常的情况下

2018年底，塔山投资公司对2019年的投资风险进行度量后宣称，在市场波动正常的情况下，该公司有90%的可能性最大投资损失为5000万元。下列各项中，属于塔山投资公司采用的风险度量方法的特点的是( )。

A.适用的风险范围大

B.对数据要求不太严格

C.计算相对容易

D.通用、直观、灵活

【答案】D

【解析】选项D正确，“在市场波动正常的情况下，该公司有90%的可能性最大投资损失为5000万元。”表明塔山投资公司采用了在险值的风险度量方法，在险值是指在正常的市场条件下，在给定的时间段和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点。它的局限性是适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力。